海归论坛 :: 阅读主题 - [原创]近期商品期货市场的一次战役回顾[9月8日~10月10日]

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#1: [原创]近期商品期货市场的一次战役回顾[9月8日~10月10日] (2243 reads) 作者: JACKSAILOR,

时间: 2008-10-13 周一, 03:29
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作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

一. 策划阶段:

原分析贴见:https://www1.haiguinet.com/bbs/viewtopic.php?p=1326827

2008年9月7日星期日
【豆粕】[国内大连期货交易所]
豆粕0901上周转跌。豆粕的形势类似大豆，但略强。本周面临的局势是，多头除了在3463-3471握有一带薄弱的动态防线，3432还有一条重要动态防线，比大豆略强；但两道防线间距离过近，意义降低；更远处后方的动态防线在2705，是大趋势的主要目标。空头掌握着3502-3529、3586-3605、3722等重要动态防线，每道防线刚好本周都极其坚固，3502-3529还有额外增援力量。3586-3605几乎一定能阻挡住多头的反攻，但结合外盘走势，3502-3529就有可能遏止多头攻势。长线下跌将以多头固定阵地为台阶，即阶段低点3319、3176、3068、2883。

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国际和国内的大豆和豆粕的基本供求影响这里就不多说了.
9月初经过分析,认为大豆和豆粕都已转入下跌趋势,考虑在未来一些天加入空头阵营寻找战机。
同时我们也发现一个有趣的现象, 多头只有两条防线,一条是3463~3471区域,另一条是3432附近。问题是这两条防线距离实在太近了，只相差30-40点。如果空头出击，导致在3463~3471一带的多头撤退的话，多头的平仓或砍仓盘（平仓卖出）将直接会击穿自身的第二条保命防线3432，那将一溃千里。
呵呵，多头防守的破绽已经一目了然，空头又兵临城下，似乎空头可以不战而胜了！看来多头根本没做好上攻的准备，甚至连防守的准备都不充足。

二。实施阶段
我们注意到空头掌握了两条重要防线。第一条防线在3502~3529，第二条防线在3586~3605。于是做了两手准备。
1。将打算建立空头部位的资金，在3490~3530的价格区间寻找时机逐步放空，如果价格上升冲过3530，就将前面建立的空头头寸全部砍仓。后退至第二条防线3586~3605区域再找机会放空。如果价格没有上破3530就继续持仓。
2。如果价格下跌，跌破多头的第一条防线3463~3471，就少量加空单；如果继续跌破3432就再加少量空单。

实际是，从9月8日以后，豆粕901合约走出了一个上下震荡横盘的走势，在9月12日和9月23日，价格出现了两个高点，正好符合我们打算在3490~3530区域建立空头部位的预期，于是这两天将建仓的资金全部打完。

9月26日是十一前的最后一个交易日，901合约收盘于3428（最低3401），已跌破了多头的第二条保命防线3432，多头大势已去，形势基本明朗了。考虑到放长假直到10月6日开盘，CBOT在放假期间走势的不确定性，遂在收盘前，平掉了1/3部位的空单，做利润保护，2/3空单继续持仓。

呵呵，过节回来，意想不到的惊喜发生了。。。。没想到跌的这么急促，也省了俺很多的看盘时间，连续几个跌停，10月10日仍是跌停2751。。。。

三.总结：
大约一个月的时间，豆粕901合约下跌700多点，交易所收5%保证金，期货经纪公司为了控制风险将保证金比例提高到7%，价格下跌幅度达到20%出头，盈利达到空单持仓占用保证金的300%左右，真是意想不到的顺利！

大连期货交易所

CBOT期货交易所

作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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