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主题: [原创] 沪深300股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(1)
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作者 [原创] 沪深300股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(1)   
JACKSAILOR
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头衔: 海归中将

头衔: 海归中将
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加入时间: 2006/09/26
文章: 2370

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文章标题: [原创] 沪深300股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(1) (4942 reads)      时间: 2013-2-02 周六, 23:04   

作者:JACKSAILOR谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

如果插图挂了就看这里
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e3pg.html



凡是运动的物体,其动力都是因具备了能量。具备能量的价格运动有个共同特性,就是运动到某个位置,阻挡物(或摩擦力)就与价格进行较量,当价格能量大于阻挡能量的时候,就会冲破阻挡,在金融市场中的表现为突破某个关键位置。当价格能量小于阻挡能量的时候,无法前进就回发生回撤,在金融市场中的表现为后退调整的行情。

如下图所示,价格波动,在70-80%的时候是震荡行情,在某个箱体内波动, 我们把这个主要波动区间叫C-D区间。在另外20-30%的时候,有可能发生单边行情,或大幅度上升或大幅度下跌。突破D点,上升则进入D-E或E-F区间,这类突破约有7成能到达E点,约3成可到达F点。突破C点,下跌则进入C-B或B-A区间,这类突破约7成能到达B点,约3成可到达A点。

有此可以看出,做日内交易(或叫短线),获取利润,主要利润来源于C-D区间的波动行情,其次来源于突破后D-E上涨和C-A下跌区间的单边行情,只有极少数的利润能够从E-F或B-A区间赚到,因为这类行情出现的机会最少。







那么,我们只要通过某种算法,测算出ABCDEF这些关键位置的数据,就可能在交易中占据主动,并获取利润。

以2013年2月1日星期五的行情为案例来说明:

对沪深300指数的预测数据如下图:






周五300指数的实际走势如下图:






对股指期货1302合约的预测数据如下:






周五1302合约实际走势如下图:






由上文中可以看到,周五的走势我们使用了2个操作模式:

一个是区间内震荡行情的操作模式:
操作策略3、关注2679.402717.80区间,可在区间上缘卖空,目标为区间下缘2679.40;可在区间下缘买进,目标为区间上缘2717.80;如果突破区间边缘,止损并执行策略1或2。

另一个是突破关键位D点之后的单边上涨模式:
操作策略2、关注2717.80空头防线,向上突破可买进,目标至2754.00、2781.80,止损以再跌破2717.80防线参照厘定;

最后讲一下操作中的关键细节:

看着价格的跳动去猜测方向,高频率的做短线,是没有意义的,只会被价格牵着鼻子走,亏损的概率很高。使用我们的模式来操作,最重要的是要有区间概念。价格波动在达到某个能量峰值以前,是无法超越C-D区间的,但如果有效突破了C或D的边缘,绝大多数情况下必然由D到达E,或必然由C到达B,所以,在C点和D点如何识别突破就是关键的判断。

在我们写的书《股指期货这样玩》里有个“警察抓小偷”的模式举例:100层高的楼,小偷跑进去了,为抓到小偷,因人力有限,警察想了个办法----在1至10层派2个警察,分别把守1层和10层,在11至20层派2个警察,分别把守11层和20层,。。。。以此类推,直到第100层。如果小偷跑到10层,10层的警察将小偷往下赶,如果小偷跑到1层,1层的警察将小偷往上赶;小偷很聪明(价格更聪明)跑到了第11层,11层的警察仍然把小偷往上赶,并通知20层的警察准备将小偷往下赶。。。。

我们用警察抓小偷的模式,去捕捉比小偷更聪明的价格波动,那么显然,如果价格只要在C-D区间波动,对应的,C点或之上就是低点,应该买入的位置(往上赶小偷),D点或之下就是高点,应该卖出的位置(往下赶小偷)。如果价格逃脱了C-D区间,进入D-E区间,象周五的行情,对应的,D点之上就是低点,应该买入做多的位置(往上赶小偷),E点之下或附近就是高点,应该卖出的位置(往下赶小偷)。(日内交易尾盘都要平仓,所以周五在E点平多仓卖出)

这个模式里,区分好地板和天花板是关键,对C-D区间来说,C点和C之上几个点就是地板,D点和D之下几个点就是天花板。而下面楼层的天花板离上面楼层的地板很近。同样是D点,对D-E区间来说,D点和D之上几个点又是上面楼层的地板。所以判断是否真正突破C-D区间,需要观察两个条件:

1。现货和期货要同步(不一定是时间上的同步,但必须是区间上的同步),两者都发生了突破区间C-D边缘的事实,要你眼睛看到而不是提前猜想,如周五的行情,300指数现货和期货1302合约都突破了D点2717。若事实发生,获取利润十拿八稳。如果仅有一个突破,而另一个没表现,这个突破就值得怀疑,有假突破的可能,放弃操作。

2。要留几个点的缓冲地带来确认事实是否发生。前面讲了,D点及D之下几点对C-D区间是高点,要卖出的,D点及D之上几个点对D-E区间是低点,要买入的。所以当突破发生,象周五的行情,要等现货和期货1302合约都超越了D几个点以后,再下手买入不迟。过早的猜测价格肯定会超过D点,急于买入,有可能价格升到D点就回落,正好买在最高点上(买在C-D区间的天花板上),这就要犯错误鸟!

作者:JACKSAILOR谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com






上一次由JACKSAILOR于2013-2-16 周六, 19:29修改,总共修改了6次





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